2018年11月8日下午，应4688美高梅集团唯一网站和岭南统计科学研究中心的邀请，在行政东前座412会议室，英国斯特拉思克莱德大学潘家柱教授作了题为“Regime-switching Models for Count Time Series”的学术报告——暨“羊城讲坛”第四十八讲，旨在进一步提高年轻学者及研究生对相关研究的理解。此次讲座由崔霞教授主持，相关专业的师生参加了此次讲座。
潘家柱教授曾任北京大学金融数学系教授和博士生导师，并在伦敦经济学院（LSE）从事过两年的研究工作，现在英国Strathclyde大学任教。他的主要研究方向为：时间序列分析、金融计量经济学和超高维数据分析。他的论文发表在计量经济学和统计学的顶级杂志上，并应邀为多个国际权威杂志的审稿人。他与程士宏教授等人一起获得2002年教育部提名国家科学技术奖自然科学奖二等奖。他曾是2008年第7届世界概率统计大会(新加坡)时间序列分组的主持人之一, 2010年世界计算统计大会(COMPSTAT 2010, 巴黎)邀请报告人和分组主持人。2016年国际金融计量与风险管理大会（广州）邀请报告人。他的研究工作受到英国爱丁堡皇家学会和中国国家自然科学基金委员会的基金资助。
此次报告的主要摘要：We consider autoregressive models with switching regimes for non-negative integer valued time series. Assuming the conditional distribution given historical information is Poisson distribution, and the link between the conditional mean and its past values as well as the observed values of the Poisson process is different when an unobservable (hidden) variable is in different regimes, we prove that our models can be approximated by a geometrically ergodic process under mild conditions on parameters. And then we discuss statistical inference for the proposed models. Simulation studies and application to modeling financial count time series are presented to support our methodology.
